Sitzung VWAPs

Viele institutionelle Trader lassen ihre Handelsausführung am volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) messen. Der VWAP ist eine Benchmark, die uns den Durchschnittspreis für alle Transaktionen angibt, die während eines Tages ausgeführt werden. Da institutionelle Investoren ihre Ausführung als gut oder schlecht daran messen lassen, wie weit sie vom Durchschnittspreis entfernt waren, werden sie versuchen, so nah wie möglich am VWAP zu kaufen. Dementsprechend gibt es zwei Möglichkeiten, den VWAP zu nutzen, nämlich als Trendfilter oder als Unterstützungs- und Widerstandsindikator.